한종찬 기자 = 이창용 한국은행 총재(왼쪽부터), 이복현 금감원장, 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 김병환 금융위원장이 19일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 거시경제금융회의에 입장하고 있다. 2024.12.19

이율 기자 = 금융당국이 12·3 비상계엄사태 이후 원/달러 환율 급등 등 시장 변동성 확대를 고려해서 은행 스트레스 완충자본 도입 시기를 내년 하반기 이후로 연기하기로 했다.

은행권의 구조적 외환자산에는 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외하는 등 위험가중치 적용기준도 완화한다.

금융위원회와 금융감독원은 19일 금융회사의 건전성·유동성·재무안정성 여력을 강화하기 위해 이런 조처를 마련, 즉시 시행하되 내년 1분기까지 관련 기준 마련이나 규정 개정을 마칠 계획이다. 향후 시장상황을 보고, 추가적인 대책도 검토할 계획이다.

이번 조처는 비상계엄 사태 이후 금융상황 점검회의 등을 통해 금융회사들이 건의한 사항 중 바젤3 등 글로벌 기준이 허용하는 범위에서 마련됐으며, 거시경제금융회의에서 확정됐다.

금융당국은 먼저 올해 연말 도입할 예정이던 스트레스완충자본 규제 도입을 내년 하반기 이후로 연기하기로 했다.

스트레스 완충자본 규제는 17개 국내은행과 8개 은행지주회사 등 은행권이 위기 상황에서 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본을 추가로 적립하게 하는 제도다.

은행별 스트레스테스트(위기상황분석)에 따른 보통주자본비율 하락 수준에 따라 기존 최저자본 규제 비율에 더해 최대 2.5%포인트(p)까지 차등해 추가자본을 적립해야 한다.

금융당국은 연내 금융위원회 의결을 거쳐 연말부터 스트레스 완충자본 추가 적립을 시행할 예정이었지만, 내년 상반기 중 도입 시기와 방법을 재검토해 단계적으로 도입하기로 했다.

금융당국은 또 은행권의 외화자산 중 해외법인 출자금과 같이 비거래적 성격의 구조적 외화자산의 경우 환율 변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획이다.

이와 함께 약 1조5천억원 수준인 보험사의 증권시장안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영수준도 절반으로 하향하기로 했다.

한종찬 기자 = 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 19일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 거시경제금융회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이복현 금감원장, 이창용 한국은행 총재, 최 부총리, 김병환 금융위원장. 2024.12.19

금융당국은 금융권의 실물경제 지원 강화를 위해 국내기업 대출·투자 관련 부담도 완화한다.

현재벤처기업 등에 투자하는 벤처펀드 등 투자조합에 현재는 일괄적으로 위험가중치 400%가 적용되는데 앞으로는 채권, 주식, 부동산 등 실제 투자된 자산에 적용되는 위험가중치를 적용한다. 채권은 20~150%, 주식은 100~400%, 부동산 20~150% 등이다.

또 국내 기업이 해외 신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용할 계획이다. 현재는 국내 신용평가기관의 신용평가등급이 없는 국내기업에는 '무등급'이 적용돼 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있다.

금융당국은 이와 함께 비금융 지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용하도록 할 예정이다. 현재는 비금융지주회사가 기타금융업으로 분류돼 채권에 높은 위험가중치를 적용하게 돼 있다.

금융당국은 "이번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획"이라며 "향후 시장상황을 봐가며 필요시 추가적인 대책도 검토할 예정"이라고 밝혔다.

원/달러 환율은 비상계엄 사태 이후 17일까지 2주일 만에 36원 뛰면서 1,440원 선을 위협하다 19일 서울 외환시장 개장시 1,450원을 돌파했다.